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人民币衍生品:大行卖压遭遇客盘远购需求对冲,境内美元长端掉期贴水收窄【欧宝游戏平台】

本文摘要:Reuters. 人民币衍生品:大行卖压遭遇客盘远购需求对冲,境内美元长端掉期贴水收窄路透上海10月30日 - 中国境内美元/人民币掉期 CNYFWD= 曲线本周两头上行中间下降。交易员称,本周三银行间资金面偏紧,月末因素美元隔夜拆借价格也略有上行,境内短端美元掉期维持在较低水平;另外三个月掉期刚好跨春节,掉期点也相对较高。

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© Reuters. 人民币衍生品:大行卖压遭遇客盘远购需求对冲,境内美元长端掉期贴水收窄路透上海10月30日 - 中国境内美元/人民币掉期 CNYFWD= 曲线本周两头上行中间下降。交易员称,本周三银行间资金面偏紧,月末因素美元隔夜拆借价格也略有上行,境内短端美元掉期维持在较低水平;另外三个月掉期刚好跨春节,掉期点也相对较高。他们并表示,本周长端掉期变化较大,由于即期临近关键关口,大行在长端掉期的操作导致长端持续承压,不过周二开始客盘远购需求上升,客盘需求也吸收了大行的卖压,长端掉期从-116点的近两个月低点反弹;预计跨月之后银行间流动性重新宽松,加上中美利差仍有收窄预期,长端长期承压态势难改。“这两天长端回升有好几个原因吧,大行还是在卖,但客户远购需求出来了,还比较多,”一中资行交易员称。

另一外资行交易员认为,长端掉期点到目前为止已经偏高了,预计后面还会继续下跌。北京时间12:02,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报0.78点,一个月期 CNY1M=CFXS 报7点,一年期 CNY1Y=CFXS 报-66点,而上周五收盘三个期限分别为3.75点,7.51点和-75点。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为5.175/5.525,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为5.150/5.450,均较上周五小升。交易员称,近期期权隐含波动率微笑曲线明显陡峭,市场对看涨美元的期权押注有增无减。中国银行间市场资金面周三早盘仍偏紧张,质押式隔夜回购加权利率 CN1DRP=CFXS 一度大涨逾80个基点。交易员透露,大行或已被窗口指导控制隔夜融出量,从而影响市场利率,不过尚未出现情绪恐慌。

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人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘维持区间窄幅整理,整体波幅仅50点左右,中间价则续跌逾70点,创2008年5月20以来新低;交易员称,隔夜美指 .DXY 重回97关口上方,加剧人民币贬值压力,不过央行要在离岸发央票的消息部分冲淡贬压,短期人民币跌势和跌速仍需看大行态度。(发稿 张金栋;审校 杨淑祯)。


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